05 Étudier le mouvement

Répondez à quatre questions opérationnelles sur le marché avec du SQL ClickHouse explicite.

Point de départ

Les tables brute et à la minute contiennent des données récentes.

Question 1 — Quelle est la probabilité actuelle ?

SELECT
    m.token_id,
    m.question,
    m.outcome,
    round(argMax(t.midpoint, t.event_at) * 100, 2) AS probability_percent,
    max(t.event_at) AS last_update
FROM polymarket.price_ticks AS t
INNER JOIN
(
    SELECT token_id, question, outcome
    FROM polymarket.markets FINAL
) AS m ON m.token_id = t.token_id
WHERE t.midpoint > 0
  AND t.event_at >= now() - INTERVAL 30 MINUTE
GROUP BY m.token_id, m.question, m.outcome
ORDER BY m.question, m.outcome;

Le point médian est une probabilité indicative issue du meilleur bid et ask, pas une promesse de prix négociable.

Question 2 — Quel résultat a le plus bougé ?

WITH now() AS current_time
SELECT
    m.token_id,
    m.question,
    m.outcome,
    round(argMaxIf(t.midpoint, t.event_at, t.event_at > current_time - INTERVAL 1 MINUTE) * 100, 2) AS now_percent,
    round(argMaxIf(t.midpoint, t.event_at, t.event_at <= current_time - INTERVAL 5 MINUTE) * 100, 2) AS five_minutes_ago_percent,
    round(now_percent - five_minutes_ago_percent, 2) AS move_points
FROM polymarket.price_ticks AS t
INNER JOIN
(
    SELECT token_id, question, outcome
    FROM polymarket.markets FINAL
) AS m ON m.token_id = t.token_id
WHERE t.midpoint > 0
  AND t.event_at >= current_time - INTERVAL 15 MINUTE
GROUP BY m.token_id, m.question, m.outcome
HAVING now_percent > 0 AND five_minutes_ago_percent > 0
ORDER BY abs(move_points) DESC;

Si le résultat est vide, le flux n'a pas encore accumulé cinq minutes. Continuez et revenez plus tard.

Question 3 — Le spread est-il large ou les données sont-elles périmées ?

SELECT
    m.token_id,
    m.question,
    m.outcome,
    round(argMax(t.best_bid, t.event_at) * 100, 2) AS bid_percent,
    round(argMax(t.best_ask, t.event_at) * 100, 2) AS ask_percent,
    round(ask_percent - bid_percent, 2) AS spread_points,
    dateDiff('second', max(t.event_at), now()) AS age_seconds
FROM polymarket.price_ticks AS t
INNER JOIN
(
    SELECT token_id, question, outcome
    FROM polymarket.markets FINAL
) AS m ON m.token_id = t.token_id
WHERE t.best_bid > 0
  AND t.best_ask > 0
  AND t.event_at >= now() - INTERVAL 30 MINUTE
GROUP BY m.token_id, m.question, m.outcome
ORDER BY spread_points DESC;

Un mouvement avec un spread large ou une cotation ancienne inspire moins confiance qu'un marché frais et serré.

Question 4 — Le volume récent des transactions a-t-il accéléré ?

SELECT
    condition_id,
    token_id,
    title,
    outcome,
    round(sumIf(price * size, event_at >= now() - INTERVAL 5 MINUTE), 2) AS current_5m_usd,
    round(sumIf(
        price * size,
        event_at >= now() - INTERVAL 10 MINUTE
          AND event_at < now() - INTERVAL 5 MINUTE
    ), 2) AS previous_5m_usd,
    round(current_5m_usd / greatest(previous_5m_usd, 0.01), 2) AS velocity_ratio
FROM polymarket.trades_clean
WHERE event_at >= now() - INTERVAL 10 MINUTE
GROUP BY condition_id, token_id, title, outcome
ORDER BY current_5m_usd DESC;

Il s'agit du volume public rapproché représenté par price * size ; c'est une analyse, pas une recommandation.

Terminé lorsque

Les requêtes de probabilité, spread/fraîcheur et volume répondent sans erreur. Après cinq minutes, la requête de mouvements doit également renvoyer des lignes.

Suite : publier le tableau de bord Cloud.