05 สืบสวนการเคลื่อนไหว
ตอบคำถามเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดสี่ข้อด้วย ClickHouse SQL ที่เขียนออกมาชัดเจน
macOS terminal: Run workshop commands in Terminal using zsh or bash.
จุดเริ่มต้น
ตารางข้อมูลดิบและตารางรายหนึ่งนาทีมีข้อมูลปัจจุบันอยู่แล้ว
คำถามที่ 1 — ความน่าจะเป็นปัจจุบันคือเท่าไร
SELECT
m.token_id,
m.question,
m.outcome,
round(argMax(t.midpoint, t.event_at) * 100, 2) AS probability_percent,
max(t.event_at) AS last_update
FROM polymarket.price_ticks AS t
INNER JOIN
(
SELECT token_id, question, outcome
FROM polymarket.markets FINAL
) AS m ON m.token_id = t.token_id
WHERE t.midpoint > 0
AND t.event_at >= now() - INTERVAL 30 MINUTE
GROUP BY m.token_id, m.question, m.outcome
ORDER BY m.question, m.outcome;midpoint คือความน่าจะเป็นเชิงชี้แนะที่คำนวณจาก best bid และ ask ไม่ใช่คำมั่นว่าเป็น ราคาที่เทรดได้
คำถามที่ 2 — ผลลัพธ์ไหนขยับมากที่สุด
WITH now() AS current_time
SELECT
m.token_id,
m.question,
m.outcome,
round(argMaxIf(t.midpoint, t.event_at, t.event_at > current_time - INTERVAL 1 MINUTE) * 100, 2) AS now_percent,
round(argMaxIf(t.midpoint, t.event_at, t.event_at <= current_time - INTERVAL 5 MINUTE) * 100, 2) AS five_minutes_ago_percent,
round(now_percent - five_minutes_ago_percent, 2) AS move_points
FROM polymarket.price_ticks AS t
INNER JOIN
(
SELECT token_id, question, outcome
FROM polymarket.markets FINAL
) AS m ON m.token_id = t.token_id
WHERE t.midpoint > 0
AND t.event_at >= current_time - INTERVAL 15 MINUTE
GROUP BY m.token_id, m.question, m.outcome
HAVING now_percent > 0 AND five_minutes_ago_percent > 0
ORDER BY abs(move_points) DESC;หากผลลัพธ์ว่างเปล่า แสดงว่าฟีดยังสะสมข้อมูลไม่ครบห้านาที ทำคิวรีถัดไปต่อไป แล้วกลับมาทีหลัง
คำถามที่ 3 — spread กว้างหรือข้อมูลเก่า
SELECT
m.token_id,
m.question,
m.outcome,
round(argMax(t.best_bid, t.event_at) * 100, 2) AS bid_percent,
round(argMax(t.best_ask, t.event_at) * 100, 2) AS ask_percent,
round(ask_percent - bid_percent, 2) AS spread_points,
dateDiff('second', max(t.event_at), now()) AS age_seconds
FROM polymarket.price_ticks AS t
INNER JOIN
(
SELECT token_id, question, outcome
FROM polymarket.markets FINAL
) AS m ON m.token_id = t.token_id
WHERE t.best_bid > 0
AND t.best_ask > 0
AND t.event_at >= now() - INTERVAL 30 MINUTE
GROUP BY m.token_id, m.question, m.outcome
ORDER BY spread_points DESC;การเคลื่อนไหวที่มาพร้อม spread กว้างหรือ quote เก่า ควรได้รับความเชื่อมั่นน้อยกว่าตลาดที่ สดใหม่และ spread แคบ
คำถามที่ 4 — วอลุ่มการเทรดช่วงหลังเร่งขึ้นหรือไม่
SELECT
condition_id,
token_id,
title,
outcome,
round(sumIf(price * size, event_at >= now() - INTERVAL 5 MINUTE), 2) AS current_5m_usd,
round(sumIf(
price * size,
event_at >= now() - INTERVAL 10 MINUTE
AND event_at < now() - INTERVAL 5 MINUTE
), 2) AS previous_5m_usd,
round(current_5m_usd / greatest(previous_5m_usd, 0.01), 2) AS velocity_ratio
FROM polymarket.trades_clean
WHERE event_at >= now() - INTERVAL 10 MINUTE
GROUP BY condition_id, token_id, title, outcome
ORDER BY current_5m_usd DESC;นี่คือวอลุ่มที่จับคู่สำเร็จแบบสาธารณะ แสดงเป็น price * size เป็นการวิเคราะห์ ไม่ใช่
คำแนะนำ
ถือว่าเสร็จเมื่อ
คิวรีความน่าจะเป็นปัจจุบัน spread/ความสดของข้อมูล และวอลุ่ม คืนผลลัพธ์ได้โดยไม่มี ข้อผิดพลาดเป็นอย่างน้อย หลังผ่านไปห้านาที คิวรีตัวที่ขยับแรงก็ควรคืนแถวออกมาด้วย
ต่อไป: เผยแพร่แดชบอร์ดบน Cloud