ClickHouse Série BUILD
En deux heures et demie, vous diffusez les données publiques des marchés prédictifs vers votre propre service ClickHouse Cloud, maintenez une série de prix médians à la minute lors de l'insertion et publiez un dashboard de pouls du marché ; vous déterminez ensuite si le mouvement s'accompagne d'un spread plus large ou de transactions plus rapides.
Ce n'est pas un tutoriel de trading. C'est un problème de données en direct.
Un marché prédictif public est l'un des rares jeux de données réellement en direct, réellement imparfaits et gratuits à lire. Cet atelier utilise uniquement les API publiques Gamma, CLOB et Data : aucun portefeuille, dépôt, ordre ni secret Polymarket à aucun moment.
L'intérêt n'est pas le flux lui-même, mais ses conséquences sur votre conception. Le WebSocket est rapide, mais ce n'est pas un journal durable : le collecteur détecte donc un socket silencieux ou bloqué, se reconnecte et interroge le carnet CLOB public en mode dégradé. Une boucle distincte réconcilie les transactions sur un chevauchement de cinq secondes avec des identifiants déterministes, si bien qu'une même transaction reçue deux fois n'est stockée qu'une fois.
Chaque table est organisée pour les requêtes que vous exécuterez vraiment : d'abord un intervalle d'une heure, puis le token ou la condition de regroupement ; la série de prix médians à la minute est maintenue lors de l'insertion au lieu d'être recalculée à chaque actualisation du dashboard.
Ce avec quoi vous repartez
Sur votre propre service ClickHouse Cloud, alimenté par des API publiques. Un conteneur Docker sans état est le seul élément exécuté localement.
Six objets dans ClickHouse Cloud : markets, price_ticks, trades, une vue FINAL sur ces tables, l'agrégat à la minute et sa materialized view, avec des identifiants de token UInt256, des décimaux exacts et des enums.
Heartbeat et détection de blocage, reconnexion, repli sur le carnet via CLOB REST en mode dégradé, et un endpoint de santé où degraded est un état sincère plutôt qu'une panne.
Une boucle de transactions publiques avec un chevauchement de cinq secondes et des identifiants déterministes, plus ReplacingMergeTree comme deuxième filet de sécurité.
Un AggregatingMergeTree contenant les états argMin, argMax, min, max et count, finalisés avec les fonctions Merge correspondantes ; vous comparez aussi les lignes lues au balayage des données brutes.
Probabilité actuelle, plus fortes variations sur cinq minutes, spread et fraîcheur, et vitesse du volume : un mouvement inspire ainsi confiance ou doute, pas seulement un titre.
Pouls du marché Polymarket — cinq requêtes enregistrées, dont le graphique linéaire à la minute, entièrement construit dans la console ClickHouse Cloud. Aucun produit de dashboard local.
Le parcours · 2 h 30 de pratique
Un seul flux de bout en bout : trouvez les marchés, modélisez-les, diffusez-les, agrégez-les, puis expliquez et publiez le mouvement.
Préparez macOS ou Ubuntu sous WSL 2, installez clickhousectl et le client ClickHouse, créez le service Cloud et obtenez READY au contrôle préalable.
Demandez à Gamma les marchés actifs les plus animés et comprenez pourquoi un identifiant de condition diffère d'un identifiant de token de résultat.
Créez les tables typées de marchés, ticks et transactions en fonction des filtres qu'elles serviront, ainsi que l'agrégat de prix médian à la minute et sa materialized view.
Démarrez le collecteur, lisez son contrat de santé et prouvez que les lignes arrivent dans Cloud ; le mode fixture constitue le repli testé pour un flux bloqué ou silencieux.
Finalisez les états agrégés, comparez les lignes lues à leur équivalent brut et confirmez que la minute la plus récente avance sans tâche d'actualisation planifiée.
Quatre requêtes explicites : probabilité actuelle, résultat qui a le plus bougé, spread trop large ou cotation obsolète, et accélération éventuelle du volume de transactions.
Enregistrez les cinq requêtes sous leur nom exact et assemblez Pouls du marché Polymarket avec quatre vues actuelles et le graphique linéaire à la minute.
Donnez les tables en direct à un ClickHouse Agent et faites-lui détecter un mouvement, l'étudier selon le spread, la fraîcheur et le volume ; arbitrez ensuite son verdict avec du SQL déterministe et consignez ses erreurs.
Capturez la requête de preuve finale, arrêtez le collecteur et tracez le chemin vers ClickPipes pour un relais de production publiant déjà vers un stream.
Autonome par défaut. Chaque module indique son point de départ et se termine par un contrôle que vous pouvez exécuter. live, degraded avec des horodatages REST récents et fixture sont tous des états pédagogiques valides ; le parcours formateur indique celui de la salle et ne présente jamais des données fixture comme des données en direct.
Avant de participer
Venez avec un ordinateur équipé de Docker et une organisation ClickHouse Cloud. Repartez avec un flux en direct, un agrégat à la minute maintenu lors de l'insertion et un dashboard de pouls du marché utilisable sur n'importe quel marché public.